Скіцько В.І. Оцінка ризику методом Value-at-Risk / В.І. Скіцько // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 202: в 4 т. – Т. І. – 254c. Стаття розміщена на с. 158-165.

Анотація. Проблема оцінки та управління ризиком стає все актуальнішою для менеджерів всіх ланок управління на сучасних підприємствах. Їм потрібні такі методи, які можна було б застосовувати в реаліях української економіки. Одним з таких методів може бути метод Value-at-Risk (VaR). У статті проаналізовані існуючі методи щодо оцінки ризику за методологією VaR, а також запропоновані нові підходи в оцінці VaR.
Ключові слова: ризик, метод Value-at-Risk (VaR), оцінка втрат (збитків), семіваріація, семіквадратичне відхилення

Завантажити PDF